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九州期货转发上期所组合保证金仿真系统正式上线

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发表于 12-21 14:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        2020年12月15日,上期所基于交易前端风控的组合保证金仿真系统(简称PMM仿真系统)正式上线。

        PMM仿真系统是上期所在证监会期货部领导下,借鉴国内外衍生品市场组合保证金的实践经验,结合中国期货市场特点进行创新的阶段性研发成果。据了解,PMM仿真系统基于交易前端风控的理念,借鉴组合保证金的思路,在报单、成交、盘后结算全流程,采用单向大边、组合保证金等的风险测算逻辑,实现保证金实时计算与优惠,并以净仓限额等创新型设计控制平仓引发的风险,在防范风险的前提下尽可能降低投资者成本。仿真系统提供了灵活的配置功能,满足了会员对客户差异化的风险管理需求。

        相比目前上期所采用的同品种单向大边优惠模式,PMM仿真系统引入的基于投资组合的风险对冲理念,通过实时衡量整体风险,精细化降低市场参与者的资金成本。

        下一步,上期所将通过会员和投资者的广泛参与,对PMM仿真系统进行全方位验证,以有效、便利、可靠为原则,逐步优化完善PMM仿真系统,以尽早落地基于交易前端风控的组合保证金模型为目标,构建上期所新一代保证金体系。


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